Mover Média Pullback

Sucesso em meio ao risco de negociação Remuneração média em movimento por Steve Palmquist Muitos comerciantes encontraram sucesso em rebaixamentos comerciais. Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar o gerenciamento de riscos. Na mesma noite, vejo mais de uma dúzia de varreduras diferentes e selecionamos as técnicas de negociação mais adequadas ao atual ambiente de mercado. Porque o mercado muda constantemente, é importante ter múltiplas técnicas em sua caixa de ferramentas. Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por uma variedade de parâmetros de mercado. Esta análise também faz você mais consciente de como você pode gerenciar seus riscos. As técnicas de pullback baseiam-se na ideia de que as tendências continuam e a melhor maneira de trocá-las é buscar uma retração na tendência porque geralmente representa um ponto de entrada de baixo risco. Antes de negociar um sistema, eu quero ter uma compreensão clara de problemas, tais como: como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa Como o sistema se comporta quando o O mercado está se movendo de lado Como o preço e o volume afetam o sistema Como o volume do dia do gatilho afeta o sistema Um dos sistemas na minha caixa de ferramentas de negociação procura ações em uma tendência de alta que não está abaixo da média móvel de 30 dias pelo menos 30 dias, e atualmente puxou de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias. O sistema então dispara se o estoque se move acima dos dias anteriores no dia seguinte. Eu avaliei como este sistema de pullback médio móvel (MAPS) executa usando a capacidade de backtesting do AIQ Systems Expert Design Studio (EDS). O código EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, o código EDS para o sistema de retrocesso médio móvel. Você pode ver um exemplo de um estoque MAPS na Figura 1. Encontrei o EXBD executando a verificação MAPS básica em 23 de junho de 2004. A EXBD estava acima da média de 30 dias (mostrada em vermelho) por pelo menos 30 dias e depois puxou para dentro de 1,5 da média de 30 dias em 23 de junho. No dia seguinte, o EXBD desencadeou movendo-se acima dos dias anteriores, alta de 54.88. Cinco dias depois, atingiu um máximo de mais de 58. FIGURA 1: EXEMPLO MAPS STOCK ENCONTRADO COM ESCANSE INICIAL. Em 62304, o preço das ações da EXBD recuou para a média móvel de 30 dias, após o que ele subiu mais de 3. Para que um sistema valesse a pena negociar, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina Para ser usado: 1. Os negócios vencedores devem ocorrer mais frequentemente do que perder trocas. 2. O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior do que a perda média dos negócios perdidos. 3. O sistema deve mostrar retornos melhores do que apenas negociar um índice de mercado como o amplificador padrão Poors 500 (SPX). Se um sistema de negociação tem essas três características, então ela tem uma expectativa positiva, e nós a consideramos de interesse. . Continuação na edição de abril da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de abril de 2005 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. Trading Pullbacks Estratégia Intraday Simples Usando Duas Médias Móveis Neste artigo, vou mostrar-lhe uma estratégia muito simples para ações de negociação diária e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando pullbacks de preços, duas médias móveis e Um gráfico de 5 minutos. Isso será quase tão básico quanto o preço do indicador de preços é obtido. Embora básico, desde que você aplique posicionamento de parada de baixo risco, dimensionamento de posição correto e aprenda a permanecer fora da chop (whipsaws de preços), você pode fazer uma troca de dia bem usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não seja um bom negócio, como ocorreu com os anos. Alguns comerciantes simplesmente não podem ficar entrando em um novo comércio, a menos que seja o que eles percebem como um preço com desconto para a faixa de negociação recente das ações. Comprar novos altos em uma fuga absolutamente petrifica algumas pessoas. E isso é bom. Eu reconheço que as minhas estratégias de negociação do dia de fuga e as estratégias no meu ebook são para todos. É o que faz um mercado. COMPRANDO FALHAGEM E AQUECIMENTO NA FORÇA A idéia básica aqui para retiradas de negociação é que, uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso conforme indicado por uma cruz das médias móveis, aguardar o preço para retroceder e, em seguida, desencadear uma negociação, uma vez que o preço retome sua mudança A direção da onda de impulso original. Com o comércio de pullback em oposição ao comércio de breakout, você está procurando comprar a fraqueza após um recente movimento forte ou curto na força depois de uma recente queda forte para baixo. Depois de um movimento para cima, você quer ver os vendedores empurrar o preço abaixo até o preço mostrar que está pronto para continuar sua marcha mais alta. Você usará uma cruz das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso e a média móvel mais rápida para determinar quando o preço puxou para trás o suficiente para dar uma configuração comercial. Então, tudo o que você precisa fazer é esperar que um comércio seja ativado usando uma ordem de compra-parada. Não vou entrar no uso de estratégias de retracement de Fibonacci neste artigo, mas gostaria de salientar que muitos comerciantes usam recortes de fib entre 38 a 62 quando iniciam um comércio de pullback como basicamente um filtro para se ou não o preço retirou o suficiente para obter Em, mas com demasiada frequência você verá o preço fazer um forte movimento de impulso, apenas faça um retrocesso muito raso, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continue com força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo a muitas negociações, seja o preço de retração para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média de Movimento Simples (8 sma) Média de Movimento Simples (25 sma) SINAL DE ESTRATÉGIA DE COMBATE DE COMERCIALIZAÇÃO Comprar Configuração: 8 sma cruza acima de 25 sma e o preço faz uma nova alta (para o alto: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para baixo abaixo dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir abaixo do último preço baixo. Comprar Trigger: o preço se move acima do máximo do bar anterior de 5 minutos. Sair: várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima abaixo de 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras baixas. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma e o preço faz uma nova baixa (para baixo: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para trás acima dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ultrapassar o último preço alto. Disparador curto: o preço se move abaixo da barra de 5 minutos anterior. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertidas. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora da picada. O trade off é a quantidade de negócios que serão reduzidos. Outra opção para troca de pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar uma negociação, uma vez que o preço retrace acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) os 8 sma. Alguns, no entanto, encontrarão esse nível de discrição demais para lidar. Exigir uma configuração - e, em seguida, um gatilho (quebra da barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar e onde sair. Negociar com muito discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de pullbacks comerciais no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para as contraprestações de negociação com médias móveis é a mesma que qualquer outro indicador de preço, técnica de troca do dia que se baseia em saltar a bordo de uma tendência existente. Você precisa se tornar um mestre para identificar quando a tendência está chegando ao fim e o preço é possivelmente a transição para o movimento lateral. Aprender a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de permanecer com uma tendência pode ser tudo o que você precisará ser um comerciante de pullback. Enquanto isso, outros como eu ficariam com as técnicas de compressão e ruptura de volatilidade.